王家卫说自己绝对算是爱吃之人，而且最爱吃中国菜，无论在什么地方他都会影响身边的人去吃中国菜，“我不仅会吃，而且还会做，红烧肉什么的我都会做的。”

对于自己的另一大爱好散步，王家卫说自己就是非常喜欢走路，喜欢能够看风景的城市。喜欢香港和纽约，是因为这个原因，不喜欢洛杉矶，也是因为这个，“洛杉矶都是高速路。”。

对于电影，王家卫则说他自己最怕恐怖片，“也许是小时候跟妈妈看恐怖片时留下了恐怖的印象，所以至今都很怕恐怖片，我更不会去拍这种类型的电影。”王家卫说：“我对恐怖电影有阴影，我妈妈是一个超级电影迷，童年时她常常带我到电影院看戏，最爱看的便是恐怖片，每次看时，她都会给我一张白纸，让我在害怕的时候遮住脸，从那时开始，我发现声音其实比画面更恐怖，所以我坚决不拍恐怖片，因不想让孩子受罪!”

妻子（制片人。最早在香港无线电视TVB做电视节目监制；王家卫成立“泽东”电影公司后，他所有影片的出品人都是由陈以靳担任，如《花样年华》、《2046》等。）